Вот уже в течение четырех лет я провожу опросы в...
Читать дальше.....Реальная доходность – это доходность, скорректированная на инфляцию.
В данной статье мы разбирали как посчитать номинальную доходность портфеля. Там всё просто. А в этой статье мы рассчитывали реальную доходность индекса Московской биржи. Там же есть калькулятор, который рассчитывает доходность индекса с довнесениями в портфель. Но в этом калькуляторе есть ряд ограничений, нельзя проставить произвольные даты, нельзя учитывать изъятия из портфеля.
В этой статье мы исправили эти ограничения. Теперь можно рассчитать вашу номинальную и реальную доходность, а также сравнить ее с индексами. (если ваш портфель сформирован позже 01 января 2015 года)
В данном калькуляторе вы посчитаете свою номинальную и реальную доходность и сравните динамику и доходность вашего портфеля с индексами MCFTRR (индекс Мосбиржи с дивидендами нетто) и S&P500TR (индекс S&P500 с дивидендами брутто). При этом сравнение с индексами будет проходить по принципу «как если бы вы вместо бумаг в своем портфеле покупали ETF на данные индексы, а не то, что вы покупали на самом деле». Такое сравнение очень важно, особенно если в вашем портфеле идут регулярные взносы или снятия.
Пример: в некотором году некий индекс начал год на отметке 3000 и закончил год на отметке 3000, при этом внутри года было сильное падение индекса с последующим восстановлением до 3000. Итого, годовая доходность индекса составила 0%. А вы, в момент падения купили какую-то акцию, которая к концу года выросла вместе с рынком, и из-за этой покупки у вас может получиться положительная доходность. Вы как будто бы обогнали рынок. Но это не так, возможно, если бы вы в момент падения купили не акцию, а ETF на индекс, то ваша положительная доходность увеличилась бы. Из этого следует, что правильнее сравнивать себя с рынком, воспроизведя в ретроспективе покупку индекса. Тогда вы получите «свой» рост конкретного индекса.
Для того, чтобы воспользоваться калькулятором у вас должен быть:
— список ваших взносов и изъятий в портфель.
— оценочные стоимости вашего портфеля на разные даты (например, я фиксирую стоимость своего совокупного портфеля на каждый конец месяца). Или, хотя бы текущую стоимость портфеля. Без промежуточных стоимостей вы лишитесь графиков в сравнении за всю историю вашего портфеля, но все равно посчитаете текущую, реальную и номинальную доходности.
Вот так будет выглядеть результат ваших расчетов. (это абстрактный пример из генератора случайных чисел)
В данном результате вы увидите:
— Номинальные результаты в рублях всех трех портфелей
— Сравнение номинальной и реальной доходности вашего текущего портфеля
— Сравнение реальных доходностей всех трех портфелей
Interactive Brokers запустил реферальную программу для новых участников. Если вы планировали открыть счет в IB, то Вам будет интересно.
Что получите Вы: На каждые 100 долларов пополнения счета в течение года, Вы будете получать акции компании Interactive Brokers в размере 1$. Другими словами — это кэшбэк в 1%.
Что получу я: 200$, через год после того как Вы пополните счет не менее чем на 10 тысяч $ и не будете уменьшать размер счета ниже 10 тысяч $
Подробные условия акции можете прочитать тут.
Моя реферальная ссылка для Вас тут.
— Внесения и изъятия в портфель. Эти данные обязательные! Без них невозможно посчитать ваши доходности. Необходимо внести ваши внесения и изъятия, с датами и суммами, так как это сделано на примере. Обязательно – даты должны идти в хронологическом порядке от дальней к ближней. Если вы будете копировать данные с ECXEL, то убедитесь, что копируете именно в формате даты и числа (экселевские пробелы внутри чисел «1 000 000» корректно не копируются в google таблицы), потому лучше, сначала скопировать данные в отдельную книгу google таблиц, убедиться в верности формата, уже оттуда копировать в шаблон (желательно через специальную вставку). Внесения заносятся в виде положительного числа, изъятия – в виде отрицательного.
— Стоимость портфеля на дату. Эти данные не обязательные (если у вас их нет), но без них вы не получите правильный визуальный ряд. Если есть хоть какие-то оценки (дневные, месячные или годовые) то вносите, учитывая правила внесения из предыдущего пункта, если данных нет, то внесите одной строкой оценку портфеля на сегодня, с сегодняшней датой. ВАЖНО! Данные нужно вносить только с шестой строки, в пятую строку автоматически скопируются данные по первоначальному взносу, он и будет являться первой оценкой вашего портфеля. Данные по оценке портфеля могут иметь только положительное число.
— Комиссии ETF на индексы. В случае если вы хотите сравнить свой портфель с чистым индексом, то нужно поставить нулевые комиссии. Если вы хотите сравнить свой портфель с вложениями в конкретные индексы, то нужно поставить комиссию конкретных ETF, в моем примере я на Мосбиржу беру FXRL (именно поэтому индекс нетто, а не брутто) и FXUS. Но на FXUS ставлю комиссию 1,2%, чтобы учесть налог на дивиденды, которые платит провайдер ETF (2%*15%=0,3%).
4. Далее переходим во вкладку «Расчет» и ждем от 1 до 10 минут, в зависимости от производительности вашего оборудования (шкала загрузки в правом верхнем углу), когда все загрузится, вы увидите свои данные.
5. Периодически заходите на сайт и обновляйте калькулятор. В нем будут происходить изменения, а также добавляться обновленные данные по инфляции и котировкам индексов.
Вот уже в течение четырех лет я провожу опросы в...
Читать дальше.....Основные страновые индексы давно стали мерилом доходности фондового рынка той...
Читать дальше.....Самыми популярными индексами, максимально охватывающими капитализацию планеты, являются MSCI ACWI...
Читать дальше.....Основной сложностью посмотреть на весь рынок ETF является тот факт,...
Читать дальше.....